PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSL.DE с SPYQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSL.DE с SPYQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35 while SPYQ.DE tracks the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSL.DE returned 11.00%/yr vs 12.56%/yr for SPYQ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DXSL.DE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for SPYQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSL.DE и SPYQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXSL.DE показывает доходность 8.84%, а SPYQ.DE немного выше – 8.86%. За последние 10 лет акции DXSL.DE уступали акциям SPYQ.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.56% соответственно.

DXSL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.48%
1 год
14.26%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.00%

SPYQ.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.87%
1 год
15.07%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSL.DE и SPYQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSL.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C		8.84%15.36%9.82%24.09%-19.61%29.29%6.12%36.96%-13.91%17.04%
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		8.86%25.52%14.36%26.68%-16.54%28.05%4.02%37.55%-14.12%15.52%

Correlation

The correlation between DXSL.DE and SPYQ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.98

The correlation between DXSL.DE and SPYQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSL.DE:
DXSL.DE с SC0W.DEDXSL.DE с SPYP.DEDXSL.DE с WELT.DEDXSL.DE с LBRE.DEDXSL.DE с EXV6.DEDXSL.DE с ESIN.DEDXSL.DE с XDWM.DE
Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE

Доходность на риск

DXSL.DE vs. SPYQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSL.DE
Ранг доходности на риск DXSL.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSL.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSL.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSL.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSL.DE c SPYQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSL.DESPYQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.79

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.29

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

4.36

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSL.DE vs. SPYQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSL.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYQ.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSL.DE и SPYQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSL.DESPYQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DXSL.DE и SPYQ.DE

Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки SPYQ.DE в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и SPYQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSL.DESPYQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-41.44%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.15%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-18.37%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-29.20%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-41.44%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-2.67%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.07%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.58%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSL.DE и SPYQ.DE

Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) имеют волатильность 6.00% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSL.DESPYQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.29%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

16.51%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

19.70%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

18.87%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.60%

+0.04%

Сравнение комиссий DXSL.DE и SPYQ.DE

DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPYQ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSL.DE и SPYQ.DE

Ни DXSL.DE, ни SPYQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DXSL.DE and SPYQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for SPYQ.DE.

DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.17% for DXSL.DE and 0.18% for SPYQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSL.DE и SPYQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор