PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSE.DE с EXV4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSE.DE с EXV4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) are both Health & Biotech Equities funds - DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35 while EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSE.DE returned 6.10%/yr vs 5.78%/yr for EXV4.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DXSE.DE charges 0.17%/yr vs 0.46%/yr for EXV4.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSE.DE и EXV4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSE.DE показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у EXV4.DE с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции DXSE.DE превзошли акции EXV4.DE по среднегодовой доходности: 6.10% против 5.78% соответственно.

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%

EXV4.DE

1 день
2.82%
1 месяц
0.11%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-1.19%
1 год
4.38%
3 года*
2.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSE.DE и EXV4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%4.42%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		-2.60%7.23%3.85%7.52%-6.10%25.12%-2.48%32.64%-1.01%4.34%

Correlation

The correlation between DXSE.DE and EXV4.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.92

The correlation between DXSE.DE and EXV4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE
Часто сравнивают с EXV4.DE:
EXV4.DE с SPYH.DEEXV4.DE с LHTC.DEEXV4.DE с CH5.LEXV4.DE с IXJEXV4.DE с IUHC.LEXV4.DE с CBUF.DEEXV4.DE с XUHC.DE

Доходность на риск

DXSE.DE vs. EXV4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EXV4.DE
Ранг доходности на риск EXV4.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV4.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV4.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV4.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV4.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV4.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSE.DE c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSE.DEEXV4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.29

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.54

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.38

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.84

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSE.DE vs. EXV4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSE.DE на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV4.DE равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSE.DE и EXV4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSE.DEEXV4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DXSE.DE и EXV4.DE

Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и EXV4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSE.DEEXV4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-44.54%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.57%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-26.55%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-26.55%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-26.55%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-11.65%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-11.17%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

5.72%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSE.DE и EXV4.DE

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеют волатильность 5.82% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSE.DEEXV4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.58%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.86%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.68%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

15.55%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.74%

+0.30%

Сравнение комиссий DXSE.DE и EXV4.DE

DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSE.DE и EXV4.DE

DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV4.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)		1.61%1.58%1.45%1.60%1.59%1.47%1.24%1.79%1.85%2.64%2.90%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DXSE.DE and EXV4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.

DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35, while EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DXSE.DE and 0.46% for EXV4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSE.DE и EXV4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор