PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSC.DE с SPYP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSC.DE с SPYP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE).

DXSC.DE и SPYP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSC.DE и SPYP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSC.DE и SPYP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C		-0.91%8.23%-1.25%18.77%-13.04%26.49%13.22%22.28%-12.90%22.38%
SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF		7.31%13.01%-3.09%12.36%-9.22%24.42%9.86%27.43%-14.57%18.99%

Доходность по периодам

С начала года, DXSC.DE показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SPYP.DE с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции DXSC.DE превзошли акции SPYP.DE по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.66% соответственно.

DXSC.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.87%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.70%
10 лет*
12.05%

SPYP.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.31%
6 месяцев
15.10%
1 год
18.91%
3 года*
8.84%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSC.DE:
DXSC.DE с SC0W.DEDXSC.DE с WELT.DEDXSC.DE с ESIN.DEDXSC.DE с XDWM.DEDXSC.DE с EXV6.DEDXSC.DE с LBRE.DEDXSC.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с SPYP.DE:
SPYP.DE с VJPU.LSPYP.DE с XDWM.DESPYP.DE с WELT.DESPYP.DE с EXV6.DESPYP.DE с ESIN.DESPYP.DE с DXSL.DESPYP.DE с SC0W.DE

Сравнение комиссий DXSC.DE и SPYP.DE

DXSC.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPYP.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYP.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF
DXSC.DE
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DXSC.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSC.DE
Ранг доходности на риск DXSC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPYP.DE
Ранг доходности на риск SPYP.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYP.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYP.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYP.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSC.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSC.DESPYP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.07

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.50

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.76

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

6.88

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSC.DE vs. SPYP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSC.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPYP.DE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSC.DE и SPYP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSC.DESPYP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.39

-0.33

Корреляция

Корреляция между DXSC.DE и SPYP.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSC.DE и SPYP.DE

Ни DXSC.DE, ни SPYP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSC.DE и SPYP.DE

Максимальная просадка DXSC.DE за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSC.DE и SPYP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSC.DESPYP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-36.99%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-13.07%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-22.63%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-35.40%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-5.60%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.42%

-7.67%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.35%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSC.DE и SPYP.DE

Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSC.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) имеют волатильность 7.82% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSC.DESPYP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.80%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

17.58%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.78%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

19.34%

+4.90%