Сравнение DXSA.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).

DXSA.DE и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность EURO STOXX® Quality Dividend 50. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и CEMR.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	3.80%	33.40%	10.36%	17.93%	-9.82%	18.67%	-9.07%	22.54%	-13.01%	10.40%
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	1.92%	27.17%	20.01%	12.79%	-15.33%	22.25%	10.74%	31.66%	-10.73%	11.48%

Доходность по периодам

С начала года, DXSA.DE показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.15% соответственно.

DXSA.DE

1 день: 1.37%

1 месяц: -2.05%

С начала года: 3.80%

6 месяцев: 10.42%

1 год: 20.27%

3 года*: 18.55%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: 9.09%

CEMR.DE

1 день: 4.34%

1 месяц: -3.55%

С начала года: 1.92%

6 месяцев: 6.55%

1 год: 18.58%

3 года*: 18.61%

5 лет*: 11.24%

10 лет*: 11.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSA.DE:

DXSA.DE с FLXD.DE DXSA.DE с DGRO DXSA.DE с IDVY.AS DXSA.DE с VDIV.DE DXSA.DE с QDVX.DE DXSA.DE с LGGE.DE DXSA.DE с XY7D.DE

Часто сравнивают с CEMR.DE:

CEMR.DE с DBXI.DE CEMR.DE с IEFM.L CEMR.DE с CEMQ.DE CEMR.DE с VUKE.DE CEMR.DE с IEMD.L CEMR.DE с SMNEY CEMR.DE с MJMT.DE

Сравнение комиссий DXSA.DE и CEMR.DE

DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

DXSA.DE

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

CEMR.DE

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

DXSA.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXSA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEMR.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSA.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXSA.DE	CEMR.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.43	0.97	+0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.41	+0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.20	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.94	1.62	+0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.57	6.01	+1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSA.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSA.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSA.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXSA.DE	CEMR.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.43	0.97	+0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.68	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.68	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.59	-0.44

Корреляция

Корреляция между DXSA.DE и CEMR.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSA.DE и CEMR.DE

Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D	4.82%	4.96%	5.39%	4.32%	4.62%	5.73%	5.96%	2.34%	4.64%	3.00%	2.93%	0.14%
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и CEMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXSA.DE	CEMR.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.31%	-31.78%	-39.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.10%	-12.36%	-0.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.14%	-23.73%	+0.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.15%	-31.78%	-4.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.43%	-6.19%	+2.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.26%	-6.08%	-17.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.68%	3.16%	-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и CEMR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXSA.DE	CEMR.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.35%	8.81%	-4.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.80%	13.34%	-5.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.10%	19.14%	-5.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.00%	16.23%	-2.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.66%	16.33%	-0.67%

Сравнение DXSA.DE с CEMR.DE

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и CEMR.DE

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и CEMR.DE

Доходность по периодам

DXSA.DE

CEMR.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXSA.DE и CEMR.DE

Доходность на риск

DXSA.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

DXSA.DE

CEMR.DE

Сравнение DXSA.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXSA.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSA.DE и CEMR.DE

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и CEMR.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и CEMR.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)