Сравнение DXSA.DE с AOD
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 12.68%/yr for AOD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 1.19%/yr for AOD.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и AOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXSA.DE торгуется в EUR, в то время как AOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям AOD по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.68% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
AOD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.62% | 16.46% | 23.69% | 9.28% | -12.02% | 33.06% | -0.79% | 37.88% | -13.76% | 18.73% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and AOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between DXSA.DE and AOD shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. AOD — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
AOD
Сравнение DXSA.DE c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.34 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.45 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.22 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и AOD
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке AOD в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -68.06% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -14.62% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -18.64% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -18.64% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -44.23% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.75% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -21.55% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.26% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и AOD
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.35% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 12.34% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 15.42% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.24% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 18.70% | -3.10% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и AOD
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и AOD
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности AOD в 11.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.72% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and AOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор