Сравнение DXS3.DE с SMST.L
DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) are both Inverse Equities funds. Over the past year, DXS3.DE returned -9.65% vs 340.82% for SMST.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DXS3.DE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SMST.L.
Доходность
Сравнение доходности DXS3.DE и SMST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXS3.DE торгуется в EUR, в то время как SMST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXS3.DE показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у SMST.L с доходностью -52.37%.
DXS3.DE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- -12.00%
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 46.30%
- 6 месяцев
- -30.09%
- С начала года
- -52.37%
- 1 год
- 340.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXS3.DE и SMST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) | -2.36% | -20.25% | 4.43% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -52.37% | 8,677.32% | -94.96% |
Correlation
The correlation between DXS3.DE and SMST.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXS3.DE vs. SMST.L — Ранг доходности на риск
DXS3.DE
SMST.L
Сравнение DXS3.DE c SMST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) и Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXS3.DE | SMST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.66 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.48 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXS3.DE и SMST.L
Максимальная просадка DXS3.DE за все время составила -93.76%, примерно равная максимальной просадке SMST.L в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS3.DE и SMST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXS3.DE | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.76% | -97.97% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -93.20% | +76.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -88.67% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.70% | -81.63% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 52.62% | -43.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXS3.DE и SMST.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) составляет 3.38%, в то время как у Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) волатильность равна 76.61%. Это указывает на то, что DXS3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXS3.DE | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 76.61% | -73.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 188.45% | -176.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 224.67% | -209.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 27,719.06% | -27,699.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 27,719.06% | -27,699.86% |
Сравнение комиссий DXS3.DE и SMST.L
DXS3.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXS3.DE и SMST.L
Ни DXS3.DE, ни SMST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DXS3.DE and SMST.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXS3.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXS3.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.
They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for DXS3.DE and 0.75% for SMST.L.
Подберите оптимальное распределение для DXS3.DE и SMST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор