Сравнение DXRLX с INPIX
DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXRLX returned 13.73%/yr vs 22.07%/yr for INPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXRLX charges 1.35%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 22.07% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 33.73%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 66.95%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 13.73%
INPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам DXRLX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 33.73% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -8.19% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between DXRLX and INPIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between DXRLX and INPIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXRLX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
INPIX
Сравнение DXRLX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXRLX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.11 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -0.25 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и INPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXRLX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -95.64% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -32.04% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -35.68% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -73.41% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -73.41% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -27.91% | +26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -46.18% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 13.64% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и INPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеют волатильность 11.42% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXRLX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 11.35% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 23.40% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.50% | 29.75% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 41.22% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 49.73% | -0.51% |
Сравнение комиссий DXRLX и INPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и INPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 1.56% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
DXRLX and INPIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXRLX has higher volatility (11.42%) compared to INPIX (11.35%). In terms of maximum drawdown, DXRLX dropped -94.32% vs INPIX's -95.64%.
DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXRLX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор