PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQ.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

DXQ.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		-0.26%12.99%16.47%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 28.41%.

DXQ.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.81%
1 год
17.27%
3 года*
15.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с DXMO.TODXQ.TO с BKCC.TODXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с ECHI.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий DXQ.TO и EMAX.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

DXQ.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.31

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

3.42

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.75

+0.72

Корреляция

Корреляция между DXQ.TO и EMAX.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.98%7.45%5.74%6.54%1.83%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQ.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-27.55%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-20.97%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-5.45%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-9.51%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.04%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 4.13%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQ.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.10%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

13.25%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

26.45%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

22.19%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

22.19%

-11.20%