PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXP.TO с X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXP.TO с X.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Dynamic, while X.TO (TMX Group Limited) is a stock. Over the past 5 years, DXP.TO returned 7.96%/yr vs 22.21%/yr for X.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXP.TO и X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXP.TO показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -9.61%.

DXP.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.61%
1 год
14.21%
3 года*
17.86%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

X.TO

1 день
-2.68%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
-9.26%
1 год
-15.15%
3 года*
20.25%
5 лет*
22.21%
10 лет*
29.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXP.TO и X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXP.TO
Dynamic Active Preferred Shares ETF		4.36%17.64%25.73%8.22%-16.46%27.89%5.67%3.94%-9.58%11.73%
X.TO
TMX Group Limited		-9.61%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%17.59%

Correlation

The correlation between DXP.TO and X.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г.

0.11

The correlation between DXP.TO and X.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Preferred Shares ETF

TMX Group Limited

Часто сравнивают с DXP.TO:
DXP.TO с SPLT.TODXP.TO с DXBB.TODXP.TO с DXU.TODXP.TO с RPF.TODXP.TO с TPRF.TODXP.TO с DXMO.TODXP.TO с HYBR.TO
Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE

Доходность на риск

DXP.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXP.TO
Ранг доходности на риск DXP.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXP.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXP.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXP.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXP.TOX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
-0.63

+4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
-0.73

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

0.91

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

-0.67

+6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.44

-1.39

+30.83

DXP.TO vs. X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXP.TO на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа X.TO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXP.TO и X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXP.TO и X.TO

Максимальная просадка DXP.TO за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки X.TO в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXP.TO и X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXP.TOX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-51.85%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-22.81%

+20.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-22.81%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-22.81%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-17.90%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.95%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

10.95%

-10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DXP.TO и X.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) составляет 0.94%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что DXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXP.TOX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

10.70%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

19.59%

-17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

24.22%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

20.87%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

21.60%

-9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXP.TO и X.TO

Дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности X.TO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXP.TO
Dynamic Active Preferred Shares ETF		4.41%4.52%5.05%5.31%4.58%3.67%4.51%4.53%4.50%3.36%0.00%0.00%
X.TO
TMX Group Limited		1.97%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Часто задаваемые вопросы

DXP.TO and X.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXP.TO и X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор