PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с RYMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с RYMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 18.84%/yr vs 3.27%/yr for RYMKX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.69%/yr for RYMKX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и RYMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у RYMKX с доходностью 23.69%.

DXNLX

1 день
-0.37%
1 месяц
11.20%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.75%
1 год
48.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

RYMKX

1 день
-2.01%
1 месяц
2.18%
С начала года
23.69%
6 месяцев
19.77%
1 год
56.07%
3 года*
21.05%
5 лет*
3.27%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и RYMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.01%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		23.69%12.79%11.00%20.06%-33.16%16.62%20.94%35.38%-19.62%19.03%

Correlation

The correlation between DXNLX and RYMKX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.68

The correlation between DXNLX and RYMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с RYMKX:
RYMKX с RYJSXRYMKX с RYMDXRYMKX с CNPIXRYMKX с DXRLXRYMKX с UBPIXRYMKX с REPIXRYMKX с ENPIX

Доходность на риск

DXNLX vs. RYMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RYMKX
Ранг доходности на риск RYMKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c RYMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXRYMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.95

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.62

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.29

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

11.40

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. RYMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMKX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и RYMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXRYMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.95

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.21

+0.65

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и RYMKX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки RYMKX в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и RYMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXRYMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-77.57%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-16.96%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-39.72%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-63.65%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-22.78%

+22.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-23.36%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.89%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и RYMKX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 5.56%, в то время как у Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXRYMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.62%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

20.34%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

28.76%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

45.44%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

41.16%

-12.32%

Сравнение комиссий DXNLX и RYMKX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYMKX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и RYMKX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности RYMKX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.80%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%
RYMKX
Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund		0.68%0.84%1.30%0.21%0.00%57.14%0.29%0.00%0.00%0.00%9.87%8.26%

Часто задаваемые вопросы

DXNLX and RYMKX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMKX has higher volatility (8.62%) compared to DXNLX (5.56%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs RYMKX's -77.57%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и RYMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор