PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с IDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с IDPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 18.84%/yr vs 9.22%/yr for IDPIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.75%/yr for IDPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и IDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 25.01%, что значительно выше, чем у IDPIX с доходностью 16.33%.

DXNLX

1 день
-0.37%
1 месяц
11.20%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.75%
1 год
48.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

IDPIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.88%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.59%
1 год
28.39%
3 года*
25.28%
5 лет*
9.22%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и IDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.01%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		16.33%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%27.93%

Correlation

The correlation between DXNLX and IDPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.68

The correlation between DXNLX and IDPIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с DXSLXIDPIX с UTPIXIDPIX с BLPIXIDPIX с ENPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с PHPIX

Доходность на риск

DXNLX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXIDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.24

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.84

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.58

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

5.83

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. IDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IDPIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и IDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXIDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.24

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.35

+0.50

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и IDPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и IDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXIDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-79.54%

+35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-18.15%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-30.24%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-37.93%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.32%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-14.98%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.90%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и IDPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 5.56%, в то время как у ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXIDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.21%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

19.17%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

23.07%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

26.94%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

29.74%

-0.90%

Сравнение комиссий DXNLX и IDPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии IDPIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и IDPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IDPIX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.80%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.51%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%

Часто задаваемые вопросы

DXNLX and IDPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDPIX has higher volatility (7.21%) compared to DXNLX (5.56%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs IDPIX's -79.54%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и IDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор