Сравнение DXJP.L с SGJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L).
DXJP.L и SGJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SGJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и SGJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и SGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 11.93% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 4.01% |
SGJP.L iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.33% | 16.65% | 8.33% | 13.55% | -7.58% | 2.94% |
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как SGJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у SGJP.L с доходностью 6.33%.
DXJP.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 50.20%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 16.27%
SGJP.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и SGJP.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGJP.L в 0.15%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. SGJP.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
SGJP.L
Сравнение DXJP.L c SGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | SGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.37 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.96 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 3.10 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.05 | 10.93 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.37 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и SGJP.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и SGJP.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.51% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
SGJP.L iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и SGJP.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки SGJP.L в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и SGJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -18.79% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.77% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.72% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.24% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.05% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и SGJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) имеют волатильность 8.54% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | SGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 8.20% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 14.61% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 19.61% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.83% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.83% | +3.80% |