PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и PAJS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
8.51%33.41%28.49%40.34%4.78%0.98%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
2.07%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 2.07%.


DXJP.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-6.46%
С начала года
8.51%
6 месяцев
22.93%
1 год
45.78%
3 года*
33.31%
5 лет*
23.19%
10 лет*
15.72%

PAJS.L

1 день
3.81%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.34%
3 года*
6.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий DXJP.L и PAJS.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.


Доходность на риск

DXJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJP.LPAJS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.88

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.37

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

1.48

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

5.27

+8.61

DXJP.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJP.LPAJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.88

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.05

+0.59

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и PAJS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и PAJS.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.56%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и PAJS.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки PAJS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и PAJS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJP.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-29.71%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.92%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-11.89%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-16.72%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и PAJS.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJP.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

7.95%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

14.08%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

18.41%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

22.37%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

22.37%

-2.79%