Сравнение DXJP.L с PAJS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L).
DXJP.L и PAJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и PAJS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 8.51% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 0.98% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2.07% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 2.07%.
DXJP.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 33.31%
- 5 лет*
- 23.19%
- 10 лет*
- 15.72%
PAJS.L
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и PAJS.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
PAJS.L
Сравнение DXJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.88 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.37 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.48 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 5.27 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.88 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.05 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и PAJS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и PAJS.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.56% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и PAJS.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки PAJS.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и PAJS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -29.71% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.92% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -11.89% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -16.72% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.34% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и PAJS.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.95% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 14.08% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 18.41% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.37% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.37% | -2.79% |