Сравнение DXJP.L с N4US.L
DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged) while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJP.L returned 17.07%/yr vs 16.03%/yr for N4US.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJP.L charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXJP.L показывает доходность 19.13%, а N4US.L немного ниже – 18.97%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции N4US.L по среднегодовой доходности: 17.07% против 16.03% соответственно.
DXJP.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 49.17%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 17.07%
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам DXJP.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.13% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 2.85% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 7.53% | 14.95% | -10.75% | 12.35% |
Correlation
The correlation between DXJP.L and N4US.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between DXJP.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJP.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
N4US.L
Сравнение DXJP.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJP.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 5.23 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 16.75 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и N4US.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -28.61% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.58% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -20.94% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -20.94% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -28.61% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.90% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.12% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.68% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и N4US.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.00% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 15.65% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 19.76% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.07% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.47% | -0.47% |
Сравнение комиссий DXJP.L и N4US.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и N4US.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJP.L and N4US.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged), while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DXJP.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для DXJP.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор