PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с N4US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и N4US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXJP.L показывает доходность 19.13%, а N4US.L немного ниже – 18.97%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции N4US.L по среднегодовой доходности: 17.07% против 16.03% соответственно.


DXJP.L

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
11.34%
С начала года
19.13%
1 год
49.17%
3 года*
30.55%
5 лет*
25.85%
10 лет*
17.07%

N4US.L

1 день
-1.85%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
10.74%
С начала года
18.97%
1 год
45.07%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.44%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJP.L и N4US.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
19.13%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%2.85%14.23%-20.57%20.78%
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
18.97%20.97%25.93%29.18%10.71%12.23%7.53%14.95%-10.75%12.35%

Correlation

The correlation between DXJP.L and N4US.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2015 г.

0.79

The correlation between DXJP.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

DXJP.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DXJP.LN4US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.23

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

16.75

-0.38

DXJP.L vs. N4US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа N4US.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и N4US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и N4US.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и N4US.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DXJP.LN4US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-28.61%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.58%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.88%

-20.94%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-20.94%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-28.61%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.90%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.12%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и N4US.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DXJP.LN4US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.00%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

15.65%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

19.76%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

19.07%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.47%

-0.47%

Сравнение комиссий DXJP.L и N4US.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и N4US.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
0.86%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.64%2.26%2.41%1.34%0.62%
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DXJP.L and N4US.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.

DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged), while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DXJP.L and 0.19% for N4US.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJP.L и N4US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор