PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с JARI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и JARI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и JARI.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%6.63%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
2.29%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 2.29%.


DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

JARI.L

1 день
3.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.06%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий DXJP.L и JARI.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.


Доходность на риск

DXJP.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJP.LJARI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.73

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.12

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

1.25

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

3.89

+15.34

DXJP.L vs. JARI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа JARI.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и JARI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJP.LJARI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.73

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.07

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.02

+0.65

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и JARI.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и JARI.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и JARI.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки JARI.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и JARI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJP.LJARI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-22.78%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-10.47%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-22.78%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.82%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-12.59%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.36%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и JARI.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJP.LJARI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.78%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

13.71%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

17.79%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.47%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.70%

+1.93%