Сравнение DXJP.L с JARI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L).
DXJP.L и JARI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и JARI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 6.63% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.29% | 10.15% | -2.37% | 5.00% | -10.79% | -1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 2.29%.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
JARI.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и JARI.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
JARI.L
Сравнение DXJP.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.73 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.12 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 1.25 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 3.89 | +15.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.73 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.07 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.02 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и JARI.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и JARI.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и JARI.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки JARI.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и JARI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -22.78% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.47% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -22.78% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.82% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -12.59% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.36% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и JARI.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.78% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 13.71% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 17.79% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.47% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.70% | +1.93% |