Сравнение DXJP.L с IJPE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L).

DXJP.L и IJPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и IJPE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	13.65%	33.41%	28.49%	40.34%	4.78%	16.94%	3.19%	14.23%	-20.57%	20.78%
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating	9.46%	34.15%	16.52%	30.17%	-0.54%	4.85%	15.09%	8.84%	-16.11%	23.82%

Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у IJPE.L с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции IJPE.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 13.99% соответственно.

DXJP.L

1 день: 4.74%

1 месяц: -2.03%

С начала года: 13.65%

6 месяцев: 28.75%

1 год: 52.69%

3 года*: 35.38%

5 лет*: 24.33%

10 лет*: 16.26%

IJPE.L

1 день: 5.01%

1 месяц: -2.36%

С начала года: 9.46%

6 месяцев: 22.11%

1 год: 49.48%

3 года*: 27.24%

5 лет*: 17.47%

10 лет*: 13.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Название символа

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с DXJP.L:

DXJP.L с FJPS.L DXJP.L с JRIE.L DXJP.L с HMJP.L DXJP.L с JPSR.L DXJP.L с EEJG.L DXJP.L с MXJP.L DXJP.L с HSJP.L

Часто сравнивают с IJPE.L:

IJPE.L с EUNN.DE IJPE.L с IJPD.L IJPE.L с IJPA.L IJPE.L с DXJ IJPE.L с HPJS.L IJPE.L с PAJS.L IJPE.L с JARI.L

Сравнение комиссий DXJP.L и IJPE.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

IJPE.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

DXJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

DXJP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IJPE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXJP.L	IJPE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	2.23	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.99	2.96	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.43	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.22	4.69	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.23	16.69	+2.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPE.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXJP.L	IJPE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.35	2.23	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.29	0.94	+0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83	0.74	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.53	+0.13

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и IJPE.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и IJPE.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged	1.49%	1.58%	1.61%	1.92%	2.49%	1.62%	1.97%	2.26%	2.41%	1.34%	0.62%
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и IJPE.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и IJPE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXJP.L	IJPE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.75%	-34.53%	-7.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.91%	-12.35%	-1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.88%	-21.50%	-1.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.75%	-34.53%	-7.22%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.46%	-4.83%	+0.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.53%	-9.12%	+0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.79%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и IJPE.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 8.58% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXJP.L	IJPE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.58%	8.94%	-0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.23%	15.72%	-0.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.34%	22.09%	+0.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.92%	18.62%	+0.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.63%	18.97%	+0.66%

Сравнение DXJP.L с IJPE.L

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и IJPE.L

Сравнение доходности по годам DXJP.L и IJPE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DXJP.L

IJPE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXJP.L и IJPE.L

Доходность на риск

DXJP.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

DXJP.L

IJPE.L

Сравнение DXJP.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXJP.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и IJPE.L

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и IJPE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и IJPE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)