Сравнение DXJP.L с GBSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).
DXJP.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и GBSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 7.95% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции GBSP.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 12.08% соответственно.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
GBSP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и GBSP.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
GBSP.L
Сравнение DXJP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.80 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.27 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.76 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 10.33 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.80 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и GBSP.L составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и GBSP.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как GBSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и GBSP.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и GBSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -37.30% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.53% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -22.05% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -22.99% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -12.08% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -17.58% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.68% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и GBSP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 8.58%, в то время как у WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 11.79% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 22.34% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 26.25% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.03% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 15.46% | +4.17% |