PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJG.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJG.L с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJG.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DXJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJG.L returned 12.04%/yr vs 14.13%/yr for GLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXJG.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJG.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJG.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции DXJG.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.13% соответственно.

DXJG.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.52%
1 год
37.92%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.28%
10 лет*
12.04%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.72%
1 год
34.48%
3 года*
27.81%
5 лет*
19.62%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJG.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		17.18%19.87%13.08%18.87%1.09%6.32%5.73%12.68%-13.96%14.74%
GLD
SPDR Gold Shares		0.99%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%

Correlation

The correlation between DXJG.L and GLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.11

Сравнение распределения секторов DXJG.L и GLD

Секторы
DXJG.L
GLD

Промышленность

28.3%

-

Финансовые услуги

19.4%

-

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Технологии

12.8%

-

Сырьевые материалы

7.5%
100.0%

Здравоохранение

7.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Энергетика

2.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DXJG.L
28.3%
GLD

-

Финансовые услуги

DXJG.L
19.4%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

DXJG.L
16.4%
GLD

-

Технологии

DXJG.L
12.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

DXJG.L
7.5%
GLD
100.0%

Здравоохранение

DXJG.L
7.1%
GLD

-

Коммуникационные услуги

DXJG.L
4.0%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

DXJG.L
2.6%
GLD

-

Энергетика

DXJG.L
2.0%
GLD

-

Недвижимость

DXJG.L

-

GLD

-

Коммунальные услуги

DXJG.L

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с DXJDXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с JPJP.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DXJG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJG.LGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.37

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.78

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.95

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

4.77

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJG.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJG.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJG.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJG.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DXJG.L и GLD

Максимальная просадка DXJG.L за все время составила -29.26%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJG.L и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJG.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-41.89%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-17.78%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-17.78%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

-17.78%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-22.78%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-16.16%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-13.21%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

7.24%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJG.L и GLD

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DXJG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJG.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.81%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

21.73%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

25.28%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.70%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.22%

-0.11%

Сравнение комиссий DXJG.L и GLD

И DXJG.L, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJG.L и GLD

Ни DXJG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXJG.L and GLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJG.L and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.

DXJG.L is categorized as Japan Equities, while GLD is Gold. DXJG.L tracks TOPIX TR JPY, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJG.L и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор