PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с JPNL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L).

DXJA.L и JPNL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. JPNL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		7.80%26.86%5.95%18.93%-16.06%0.21%13.04%18.40%-14.66%10.92%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 7.80%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

JPNL.L

1 день
5.04%
1 месяц
-3.58%
С начала года
7.80%
6 месяцев
11.94%
1 год
33.09%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с JPXNJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VXUS

Сравнение комиссий DXJA.L и JPNL.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JPNL.L в 0.45%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Доходность на риск

DXJA.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LJPNL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.73

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.39

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.18

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

8.12

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JPNL.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LJPNL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.73

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.59

+0.51

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и JPNL.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и JPNL.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.66%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и JPNL.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки JPNL.L в -32.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и JPNL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-25.42%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.63%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-18.53%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.34%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.39%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.58%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и JPNL.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеют волатильность 8.76% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.93%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.90%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.16%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

20.83%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

18.98%

+5.03%