Сравнение DXJA.L с IJPH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L).
DXJA.L и IJPH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и IJPH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 8.81% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 20.60% | -20.66% | 18.57% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 8.81%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и IJPH.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
IJPH.L
Сравнение DXJA.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.00 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.70 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 4.16 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 15.23 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.79 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.57 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и IJPH.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и IJPH.L
Ни DXJA.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и IJPH.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и IJPH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -34.55% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -13.04% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -21.95% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -4.29% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -7.49% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.69% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и IJPH.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 10.44% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 17.09% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 25.13% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 22.03% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.89% | +1.12% |