PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и IJPH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
8.81%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%20.60%-20.66%18.57%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IJPH.L с доходностью 8.81%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

IJPH.L

1 день
6.62%
1 месяц
-2.81%
С начала года
8.81%
6 месяцев
22.02%
1 год
50.51%
3 года*
32.71%
5 лет*
17.45%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Сравнение комиссий DXJA.L и IJPH.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.LIJPH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.00

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.70

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

4.16

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

15.23

+4.09

DXJA.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.79

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.57

+0.52

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и IJPH.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и IJPH.L

Ни DXJA.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и IJPH.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и IJPH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-34.55%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.04%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-21.95%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.29%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-7.49%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и IJPH.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

10.44%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

17.09%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

25.13%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

22.03%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

22.89%

+1.12%