PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с DXJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).

DXJA.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		12.38%43.48%26.35%47.75%-6.42%15.88%6.35%18.81%-25.06%19.91%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у DXJP.L с доходностью 12.38%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

DXJP.L

1 день
5.43%
1 месяц
-2.76%
С начала года
12.38%
6 месяцев
27.11%
1 год
57.20%
3 года*
38.86%
5 лет*
23.37%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.L

Сравнение комиссий DXJA.L и DXJP.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DXJP.L в 0.45%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

DXJA.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LDXJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.35

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.98

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

5.10

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

17.57

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJP.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.50

+0.59

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и DXJP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и DXJP.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и DXJP.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и DXJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-41.75%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.91%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-22.88%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.46%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.53%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и DXJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.76% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.19%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

16.29%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

24.29%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

21.96%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

23.20%

+0.81%