PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DEXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с DEXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 63.36% for DEXC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DEXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у DEXC с доходностью 37.31%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и DEXC

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-1.47%
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%

Correlation

The correlation between DXIV and DEXC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.69

The correlation between DXIV and DEXC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и DEXC

Секторы
DXIV
DEXC

Промышленность

19.0%
9.2%

Финансовые услуги

17.6%
13.6%

Сырьевые материалы

12.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.6%

Энергетика

9.8%
2.7%

Технологии

7.3%
42.7%

Здравоохранение

6.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Промышленность

DXIV
19.0%
DEXC
9.2%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
DEXC
13.6%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
DEXC
7.5%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
DEXC
5.6%

Энергетика

DXIV
9.8%
DEXC
2.7%

Технологии

DXIV
7.3%
DEXC
42.7%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
DEXC
2.6%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
DEXC
3.1%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
DEXC
2.8%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
DEXC
1.9%

Недвижимость

DXIV
1.6%
DEXC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с EMSFDEXC с DIEMDEXC с FTHFDEXC с EEMS

Доходность на риск

DXIV vs. DEXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DEXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDEXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.12

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.99

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.95

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

19.75

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DEXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DEXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.12

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.17

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DEXC

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DEXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVDEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-15.07%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.86%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.88%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.41%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.22%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DEXC

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVDEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

9.61%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

18.28%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

20.44%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.73%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

19.73%

-4.34%

Сравнение комиссий DXIV и DEXC

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DEXC в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DEXC

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DEXC в 1.45%

ПозицияTTM20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and DEXC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEXC has higher volatility (9.61%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs DEXC's -15.07%.

On 1-year performance, DEXC leads with 63.36% vs 29.75% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 63.36% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.

DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.45% for DEXC.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DEXC is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.43% for DEXC.

DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и DEXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор