Сравнение DXHYX с BIPIX
DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.83%/yr vs 3.11%/yr for BIPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXHYX charges 1.35%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 26.92%.
DXHYX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
BIPIX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 16.04%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 123.77%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам DXHYX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.54% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 26.92% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between DXHYX and BIPIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between DXHYX and BIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXHYX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
DXHYX
BIPIX
Сравнение DXHYX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXHYX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 8.17 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 23.86 | -17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и BIPIX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXHYX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -84.51% | +58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -15.15% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -59.50% | +53.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -63.86% | +45.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -37.17% | +33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 5.18% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и BIPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 1.20%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXHYX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 14.94% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 31.88% | -28.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 39.78% | -35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 40.00% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 36.52% | -27.20% |
Сравнение комиссий DXHYX и BIPIX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и BIPIX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BIPIX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.29% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.64% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
DXHYX and BIPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to DXHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXHYX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор