Сравнение DX2S.DE с XDEQ.DE
DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DX2S.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P/ASX 200, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2S.DE returned 7.90%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DX2S.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2S.DE и XDEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2S.DE показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции DX2S.DE уступали акциям XDEQ.DE по среднегодовой доходности: 7.90% против 12.38% соответственно.
DX2S.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 7.90%
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам DX2S.DE и XDEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 8.70% | 4.55% | 8.00% | 7.90% | -3.18% | 19.42% | 0.73% | 25.78% | -8.43% | 5.76% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 34.64% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 7.04% |
Correlation
The correlation between DX2S.DE and XDEQ.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between DX2S.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2S.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск
DX2S.DE
XDEQ.DE
Сравнение DX2S.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2S.DE | XDEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.04 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 12.17 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2S.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.80 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DX2S.DE и XDEQ.DE
Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и XDEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2S.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -32.16% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -6.22% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -20.59% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -20.59% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -32.16% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.75% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.56% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2S.DE и XDEQ.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2S.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.36% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 7.32% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 10.64% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.12% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.35% | +3.91% |
Сравнение комиссий DX2S.DE и XDEQ.DE
DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XDEQ.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2S.DE и XDEQ.DE
Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.52% | 2.75% | 3.13% | 3.81% | 5.44% | 2.05% | 5.01% | 3.62% | 3.60% | 3.63% | 4.04% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DX2S.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DX2S.DE.
DX2S.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XDEQ.DE is Global Equities. DX2S.DE tracks S&P/ASX 200, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.50% for DX2S.DE and 0.25% for XDEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2S.DE и XDEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор