PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2S.DE с IQQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DX2S.DE с IQQK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE).

DX2S.DE и IQQK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DX2S.DE и IQQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX2S.DE и IQQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		5.37%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		32.39%77.35%-18.08%15.54%-24.11%-1.13%30.60%14.38%-18.25%27.92%

Доходность по периодам

С начала года, DX2S.DE показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у IQQK.DE с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции DX2S.DE уступали акциям IQQK.DE по среднегодовой доходности: 7.97% против 11.54% соответственно.

DX2S.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-5.55%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.34%
3 года*
8.43%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.97%

IQQK.DE

1 день
9.19%
1 месяц
-10.95%
С начала года
32.39%
6 месяцев
64.45%
1 год
126.28%
3 года*
27.90%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с BATF.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с VGEJ.DE
Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с VOOIQQK.DE с FLKRIQQK.DE с 18MM.DEIQQK.DE с FVSJ.DEIQQK.DE с FLXT.DEIQQK.DE с DBX8.DE

Сравнение комиссий DX2S.DE и IQQK.DE

DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.

IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

DX2S.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2S.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2S.DEIQQK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.85

-3.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

4.27

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

6.10

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

23.54

-18.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2S.DE vs. IQQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2S.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IQQK.DE равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2S.DE и IQQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2S.DEIQQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.85

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между DX2S.DE и IQQK.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2S.DE и IQQK.DE

Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IQQK.DE в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.60%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%0.00%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.56%0.75%1.17%1.07%1.29%1.11%0.69%1.12%0.89%0.69%0.56%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DX2S.DE и IQQK.DE

Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки IQQK.DE в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и IQQK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DX2S.DEIQQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-68.13%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-20.96%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-41.72%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-42.35%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-13.70%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-17.48%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.44%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2S.DE и IQQK.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DX2S.DEIQQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

16.54%

-10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

28.15%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

32.64%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

23.69%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.84%

-4.54%