PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DX2S.DE с DBX8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DX2S.DE и DBX8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX2S.DE и DBX8.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
5.03%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
28.25%77.39%-18.45%15.93%-23.95%-0.54%30.13%14.92%-18.04%28.39%

Доходность по периодам

С начала года, DX2S.DE показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции DX2S.DE уступали акциям DBX8.DE по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.30% соответственно.


DX2S.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.03%
6 месяцев
4.43%
1 год
15.22%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.02%

DBX8.DE

1 день
-3.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
28.25%
6 месяцев
54.87%
1 год
120.27%
3 года*
27.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий DX2S.DE и DBX8.DE

DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBX8.DE в 0.45%.


Доходность на риск

DX2S.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2S.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DX2S.DEDBX8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

3.04

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.66

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

6.07

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

19.21

-12.02

DX2S.DE vs. DBX8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2S.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DBX8.DE равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2S.DE и DBX8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DX2S.DEDBX8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.04

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между DX2S.DE и DBX8.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2S.DE и DBX8.DE

Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
2.61%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DX2S.DE и DBX8.DE

Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и DBX8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DX2S.DEDBX8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-68.01%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-21.19%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-41.52%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-41.89%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-16.90%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-17.68%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.70%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2S.DE и DBX8.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DX2S.DEDBX8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

17.06%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

35.26%

-24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

39.32%

-21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

25.69%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

25.06%

-5.77%