Сравнение DX2S.DE с DBX8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE).
DX2S.DE и DBX8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DX2S.DE и DBX8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DX2S.DE и DBX8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 5.03% | 4.55% | 8.00% | 7.90% | -3.18% | 19.42% | 0.73% | 25.78% | -8.43% | 5.76% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 28.25% | 77.39% | -18.45% | 15.93% | -23.95% | -0.54% | 30.13% | 14.92% | -18.04% | 28.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DX2S.DE показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции DX2S.DE уступали акциям DBX8.DE по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.30% соответственно.
DX2S.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.02%
DBX8.DE
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 54.87%
- 1 год
- 120.27%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DX2S.DE и DBX8.DE
DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBX8.DE в 0.45%.
Доходность на риск
DX2S.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск
DX2S.DE
DBX8.DE
Сравнение DX2S.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2S.DE | DBX8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.04 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.66 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 6.07 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 19.21 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2S.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.04 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DX2S.DE и DBX8.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2S.DE и DBX8.DE
Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2S.DE Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 2.61% | 2.75% | 3.13% | 3.81% | 5.44% | 2.05% | 5.01% | 3.62% | 3.60% | 3.63% | 4.04% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DX2S.DE и DBX8.DE
Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что меньше максимальной просадки DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и DBX8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DX2S.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -68.01% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -21.19% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -41.52% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -41.89% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -16.90% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -17.68% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 6.70% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2S.DE и DBX8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) составляет 5.87%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DX2S.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 17.06% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 35.26% | -24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 39.32% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 25.69% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 25.06% | -5.77% |