PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DX2G.DE tracks the CAC 40® while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DX2G.DE имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции XSX6.DE немного отстают с 9.14%.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and XSX6.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.86

The correlation between DX2G.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DX2G.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.26

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.87

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.73

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

6.55

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-36.05%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.46%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.37%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-20.84%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-36.05%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.56%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.27%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.50%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и XSX6.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.26%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.73%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.95%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

14.44%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.61%

+2.34%

Сравнение комиссий DX2G.DE и XSX6.DE

И DX2G.DE, и XSX6.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и XSX6.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2G.DE and XSX6.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

DX2G.DE tracks CAC 40®, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор