PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX с NPCT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock, while NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen. Over the past 5 years, DX returned 4.08%/yr vs -3.31%/yr for NPCT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.01%.

DX

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.07%
1 год
23.75%
3 года*
18.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.70%

NPCT

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.01%
6 месяцев
-0.14%
1 год
4.18%
3 года*
11.95%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
DX
Dynex Capital, Inc.		-0.93%29.48%13.64%11.91%-15.39%-11.11%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.01%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Correlation

The correlation between DX and NPCT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с EINFXNPCT с BCPIXNPCT с ARINXNPCT с PGSIXNPCT с FASEXNPCT с MCFIXNPCT с GUGAX

Доходность на риск

DX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.37

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.63

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.53

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

1.33

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.37

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.26

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DX и NPCT

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и NPCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-46.77%

-52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-6.79%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-12.59%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-46.77%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.19%

-17.18%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.81%

-25.22%

-31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.70%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и NPCT

Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.27%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

7.17%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

9.86%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

13.12%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

13.07%

+16.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и NPCT

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности NPCT в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.85%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.52%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DX and NPCT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DX has higher volatility (4.52%) compared to NPCT (3.27%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs NPCT's -46.77%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и NPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор