Сравнение DWUSX с FIQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FIQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и FIQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и FIQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -8.43% |
FIQIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z | -0.19% | 24.80% | 0.14% | 19.76% | -16.53% | 13.56% | 10.12% | 21.61% | -7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FIQIX с доходностью -0.19%.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
FIQIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и FIQIX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FIQIX в 0.89%.
Доходность на риск
DWUSX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск
DWUSX
FIQIX
Сравнение DWUSX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | FIQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.40 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.84 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.61 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 5.88 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | FIQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.40 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и FIQIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и FIQIX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FIQIX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
FIQIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z | 3.69% | 3.68% | 2.73% | 1.99% | 0.83% | 7.39% | 0.93% | 2.47% | 6.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и FIQIX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и FIQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | FIQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -36.61% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.72% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -30.95% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -8.29% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.88% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.95% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и FIQIX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | FIQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.19% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.99% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.47% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.40% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.13% | +0.80% |