Сравнение DWUS с NFXS
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, DWUS returned 22.83% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
DWUS
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWUS и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 13.47% | 12.75% | 3.15% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between DWUS and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.33 |
The correlation between DWUS and NFXS shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DWUS
NFXS
Сравнение DWUS c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUS | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.06 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 5.64 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWUS и NFXS
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -50.37% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -31.31% | +19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -12.88% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -31.93% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 11.45% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и NFXS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 7.74% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 26.22% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 33.81% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 34.65% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 34.65% | -12.24% |
Сравнение комиссий DWUS и NFXS
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и NFXS
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWUS and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWUS has higher volatility (10.06%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 22.83% for DWUS. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 22.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.03% for DWUS.
DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор