PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWOIX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWOIX с FGKFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DWOIX (BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DWOIX returned 8.74%/yr vs 15.60%/yr for FGKFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DWOIX charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности DWOIX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWOIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 19.65%.

DWOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-4.19%
1 год
9.80%
3 года*
18.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
15.69%

FGKFX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
19.65%
6 месяцев
13.37%
1 год
41.57%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWOIX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		-2.90%15.02%33.86%42.21%-33.77%19.08%51.52%8.72%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		19.65%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Correlation

The correlation between DWOIX and FGKFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between DWOIX and FGKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с DWOIX:
DWOIX с FXAIXDWOIX с RYGRXDWOIX с ONERXDWOIX с MEIFXDWOIX с BPTRXDWOIX с SWLGXDWOIX с BBLIX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

DWOIX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWOIX
Ранг доходности на риск DWOIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWOIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWOIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWOIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWOIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWOIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWOIX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWOIXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.15

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.72

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.74

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

14.41

-11.99

DWOIX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWOIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWOIX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWOIX и FGKFX

Максимальная просадка DWOIX за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWOIX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWOIXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-40.14%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-11.40%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-27.38%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-40.14%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-4.22%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-9.95%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.95%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DWOIX и FGKFX

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что DWOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWOIXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

8.01%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

15.81%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

19.94%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

24.35%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

25.79%

-2.88%

Сравнение комиссий DWOIX и FGKFX

DWOIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWOIX и FGKFX

Дивидендная доходность DWOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		10.65%15.61%9.46%3.66%16.15%14.40%10.82%9.94%19.19%9.73%5.89%6.88%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DWOIX and FGKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWOIX has higher volatility (11.15%) compared to FGKFX (8.01%). In terms of maximum drawdown, DWOIX dropped -38.50% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWOIX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор