Сравнение DWNI.DE с O
DWNI.DE (Deutsche Wohnen SE) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DWNI.DE in Real Estate - Services, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, DWNI.DE returned -3.08%/yr vs 4.61%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DWNI.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DWNI.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DWNI.DE показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции DWNI.DE уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.08% против 4.61% соответственно.
DWNI.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -18.97%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -3.08%
O
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам DWNI.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWNI.DE Deutsche Wohnen SE | -9.57% | -10.04% | -3.50% | 20.62% | -46.14% | -13.65% | 22.61% | -6.73% | 11.88% | 26.00% |
O Realty Income Corporation | 12.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between DWNI.DE and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWNI.DE vs. O — Ранг доходности на риск
DWNI.DE
O
Сравнение DWNI.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Wohnen SE (DWNI.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWNI.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.40 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.31 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWNI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.90 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.21 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.18 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.36 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DWNI.DE и O
Максимальная просадка DWNI.DE за все время составила -93.05%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWNI.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWNI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.05% | -48.59% | -44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.18% | -10.26% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.35% | -23.22% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.49% | -37.26% | -31.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.49% | -48.59% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.42% | -11.71% | -52.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -14.58% | -26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 4.33% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWNI.DE и O
Deutsche Wohnen SE (DWNI.DE) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.03% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWNI.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.95% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 12.10% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 15.94% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 18.84% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 25.94% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWNI.DE и O
Дивидендная доходность DWNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWNI.DE Deutsche Wohnen SE | 0.21% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.20% | 2.79% | 2.06% | 2.39% | 2.00% | 4.99% | 1.81% | 1.72% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DWNI.DE и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Wohnen SE и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DWNI.DE and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DWNI.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор