Сравнение DWLD с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
DWLD и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и VWRL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -1.45% | 22.59% | 17.60% | 21.71% | -18.23% | 18.95% | 15.57% | 26.93% | -10.09% | 22.98% |
Разные валюты инструментов
DWLD торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью -1.45%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и VWRL.L
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%.
Доходность на риск
DWLD vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
DWLD
VWRL.L
Сравнение DWLD c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.98 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.61 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.43 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и VWRL.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и VWRL.L
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VWRL.L в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и VWRL.L
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VWRL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -24.98% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.11% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -17.48% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -4.04% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -3.33% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.86% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и VWRL.L
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.31% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.04% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 15.26% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.05% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 15.51% | +5.80% |