PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и VWRL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
-1.45%22.59%17.60%21.71%-18.23%18.95%15.57%26.93%-10.09%22.98%
Разные валюты инструментов

DWLD торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью -1.45%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

VWRL.L

1 день
2.70%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.89%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Сравнение комиссий DWLD и VWRL.L

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%.


Доходность на риск

DWLD vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDVWRL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.43

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.98

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.32

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.61

-4.41

DWLD vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между DWLD и VWRL.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и VWRL.L

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VWRL.L в 1.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
1.39%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и VWRL.L

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VWRL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-24.98%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.11%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-17.48%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.04%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-3.33%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.86%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и VWRL.L

Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.31%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.04%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

15.26%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.05%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

15.51%

+5.80%