PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAT с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAT с GYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).

DWAT и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAT и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAT и GYLD

2026 (YTD)
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		1.60%

Доходность по периодам

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с RAAXDWAT с PBLDWAT с TSPXDWAT с IYLDDWAT с JEPI
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с QYLDGYLD с RYLDGYLD с SDIVGYLD с VOOGYLD с MLPXGYLD с SPYGYLD с XDTE

Сравнение комиссий DWAT и GYLD

DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.

DWAT
Arrow DWA Tactical ETF
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Доходность на риск

DWAT vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAT
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAT c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWAT vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWATGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.19

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAT и GYLD

DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок DWAT и GYLD

Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и GYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DWATGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.03%

+55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-14.57%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWAT и GYLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWATGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.00%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.56%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.59%

-16.59%