PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAT с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAT с DRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while DRAI is a Diversified Portfolio fund actively managed by Draco Evolution. Both are actively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности DWAT и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAT и DRAI

2026 (YTD)
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.78%

Сравнение распределения секторов DWAT и DRAI

Секторы
DWAT
DRAI

Финансовые услуги

27.2%
7.9%

Промышленность

25.1%
6.6%

Технологии

10.2%
45.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.3%

Коммунальные услуги

5.3%
1.8%

Здравоохранение

5.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Недвижимость

5.1%
1.3%

Энергетика

4.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Финансовые услуги

DWAT
27.2%
DRAI
7.9%

Промышленность

DWAT
25.1%
DRAI
6.6%

Технологии

DWAT
10.2%
DRAI
45.2%

Потребительский защитный сектор

DWAT
6.5%
DRAI
5.3%

Коммунальные услуги

DWAT
5.3%
DRAI
1.8%

Здравоохранение

DWAT
5.3%
DRAI
7.0%

Потребительский циклический сектор

DWAT
5.2%
DRAI
10.1%

Недвижимость

DWAT
5.1%
DRAI
1.3%

Энергетика

DWAT
4.2%
DRAI
2.4%

Коммуникационные услуги

DWAT
3.4%
DRAI
10.9%

Сырьевые материалы

DWAT
2.6%
DRAI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с PBLDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с ARKKDWAT с IYLD
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

DWAT vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAT
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAT c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWAT vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWATDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.33

—

Просадки

Сравнение просадок DWAT и DRAI

Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWATDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.69%

+13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.08%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWAT и DRAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWATDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.37%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.75%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.75%

-16.75%

Сравнение комиссий DWAT и DRAI

DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAT и DRAI

DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.

DRAI has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for DWAT.

DWAT is categorized as Tactical Allocation, while DRAI is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Arrow Funds and Draco Evolution. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 1.50% for DRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAT и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор