PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVXY с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVXY и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVXY показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -2.36%.


DVXY

1 день
0.61%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.22%
1 год
3.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVXY и IYC


Correlation

The correlation between DVXY and IYC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

DVXY vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVXY

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVXY c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVXY vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVXYIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.42

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DVXY и IYC

Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и IYC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVXYIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-53.10%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-6.05%

-9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.95%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DVXY и IYC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVXYIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

14.32%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

20.72%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

19.89%

+7.03%

Сравнение комиссий DVXY и IYC

DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVXY и IYC

DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVXY
WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, DVXY and IYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.

IYC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for DVXY.

DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.38% for IYC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVXY и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор