Сравнение DVXY с IYC
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.38%/yr for IYC.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и IYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -0.76%.
DVXY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -13.57%
- С начала года
- -9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -0.76%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам DVXY и IYC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.76% | 1.31% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 1.85% |
Correlation
The correlation between DVXY and IYC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. IYC — Ранг доходности на риск
DVXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYC
Сравнение DVXY c IYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXY | IYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXY и IYC
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и IYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -53.10% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -4.51% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -9.93% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и IYC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 14.68% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 20.83% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 19.90% | +6.73% |
Сравнение комиссий DVXY и IYC
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и IYC
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.50% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVXY and IYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
IYC has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.38% for IYC.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и IYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор