Сравнение DVXV с DVQQ
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 11.96%.
DVXV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 7.65%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.00% | 21.27% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 11.96% | 12.16% |
Correlation
The correlation between DVXV and DVQQ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVQQ
Сравнение DVXV c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и DVQQ
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -25.28% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -8.10% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.12% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и DVQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 24.03% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.65% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.65% | -3.07% |
Сравнение комиссий DVXV и DVQQ
DVXV берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и DVQQ
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and DVQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXV is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.94% for DVQQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор