Сравнение DVXK с GGTL
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. DVXK is passively managed, while GGTL is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 17.96%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 14.88%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 17.96% | 6.14% |
Correlation
The correlation between DVXK and GGTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. GGTL — Ранг доходности на риск
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGTL
Сравнение DVXK c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и GGTL
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, примерно равная максимальной просадке GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -23.65% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -9.17% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -7.37% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и GGTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 20.63% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 18.42% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 18.42% | +14.36% |
Сравнение комиссий DVXK и GGTL
DVXK берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и GGTL
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности GGTL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.88% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and GGTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXK is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.88% for GGTL.
They also come from different issuers: WEBs and Gabelli. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.90% for GGTL.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор