Сравнение DVXB с XME
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 19.88%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.24%.
DVXB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 101.48%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 19.99%
Сравнение доходности по годам DVXB и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 19.88% | -6.27% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 24.24% | 32.47% |
Correlation
The correlation between DVXB and XME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. XME — Ранг доходности на риск
DVXB
XME
Сравнение DVXB c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и XME
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -85.89% | +66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -3.15% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -44.14% | +37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и XME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 34.61% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 32.54% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 32.84% | -2.47% |
Сравнение комиссий DVXB и XME
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и XME
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.30% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and XME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
XME has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.35% for XME.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор