Сравнение DVXB с SETM
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью -1.21%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXB и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 41.48% |
Correlation
The correlation between DVXB and SETM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. SETM — Ранг доходности на риск
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETM
Сравнение DVXB c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXB | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и SETM
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -42.81% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -28.01% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -15.18% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 46.70% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 37.22% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 37.22% | -6.81% |
Сравнение комиссий DVXB и SETM
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и SETM
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and SETM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
SETM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: WEBs and Sprott. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор