Сравнение DVXB с MXI
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and MXI (iShares Global Materials ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while MXI tracks the S&P Global Materials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for MXI.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и MXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 9.63%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MXI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам DVXB и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
MXI iShares Global Materials ETF | 9.63% | 9.83% |
Correlation
The correlation between DVXB and MXI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. MXI — Ранг доходности на риск
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MXI
Сравнение DVXB c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXB | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и MXI
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и MXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -68.44% | +48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -9.09% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -18.00% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и MXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 20.84% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 19.90% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 20.39% | +10.02% |
Сравнение комиссий DVXB и MXI
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и MXI
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.75% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and MXI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
MXI has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while MXI tracks S&P Global Materials Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.46% for MXI.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и MXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор