Сравнение DVUT с NFRA
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и NFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 8.93%.
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFRA
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам DVUT и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 8.93% | 2.69% |
Correlation
The correlation between DVUT and NFRA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. NFRA — Ранг доходности на риск
DVUT
NFRA
Сравнение DVUT c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVUT | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DVUT и NFRA
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и NFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -32.49% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -2.15% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.53% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и NFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 10.37% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 12.98% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 14.97% | +11.70% |
Сравнение комиссий DVUT и NFRA
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и NFRA
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.54% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and NFRA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: WEBs and FlexShares. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.47% for NFRA.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и NFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор