PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVUT с DVXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVUT и DVXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVUT показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -2.27%.


DVUT

1 день
0.62%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.47%
6 месяцев
0.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVXV

1 день
4.25%
1 месяц
6.21%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVUT и DVXV


Correlation

The correlation between DVUT and DVXV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF

WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF

Доходность на риск

Сравнение DVUT c DVXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVUT vs. DVXV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVUTDVXVРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.00

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DVUT и DVXV

Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и DVXV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVUTDVXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.27%

-14.36%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-6.92%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.80%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DVUT и DVXV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVUTDVXVРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

21.75%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

21.75%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

21.75%

+4.87%

Сравнение комиссий DVUT и DVXV

И DVUT, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVUT и DVXV

Ни DVUT, ни DVXV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DVUT and DVXV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVUT and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.

DVUT and DVXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DVUT is categorized as Utilities Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVUT и DVXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор