Сравнение DVTAX с FMBIX
DVTAX (Delaware Tax-Free California Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVTAX charges 0.82%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности DVTAX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVTAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.41%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVTAX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVTAX Delaware Tax-Free California Fund | 2.15% | 2.10% | 3.39% | 8.80% | -12.31% | 4.08% | 5.66% | 2.06% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between DVTAX and FMBIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between DVTAX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVTAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
DVTAX
FMBIX
Сравнение DVTAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVTAX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVTAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DVTAX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVTAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVTAX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVTAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | — | — |
Сравнение комиссий DVTAX и FMBIX
DVTAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVTAX и FMBIX
Дивидендная доходность DVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVTAX Delaware Tax-Free California Fund | 3.96% | 5.06% | 4.06% | 3.19% | 3.33% | 2.95% | 3.54% | 4.29% | 3.51% | 3.72% | 3.53% | 3.44% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVTAX and FMBIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVTAX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор