PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9289288295

CUSIP

928928829

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

1 мар. 1995 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DVTAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free California Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) показал доход в -4.24% с начала года и -0.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVTAX составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DVTAX

С начала года

-4.24%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-0.79%

3 года

1.05%

5 лет

1.12%

10 лет

2.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.15%1.35%-2.54%-1.71%-1.21%-4.24%
20240.13%0.37%0.03%-1.59%0.30%2.20%0.92%0.74%1.33%-1.82%1.89%-1.64%2.80%
20234.14%-3.34%1.89%0.66%-0.70%1.50%0.22%-1.89%-3.81%-2.50%9.48%3.90%9.17%
2022-2.80%-0.45%-3.23%-4.03%1.62%-3.61%3.67%-2.55%-6.03%-1.45%6.84%-0.35%-12.31%
20210.90%-1.20%0.58%1.12%0.80%0.70%0.94%-0.48%-0.89%-0.25%1.19%0.63%4.08%
20202.14%1.87%-7.25%-1.51%3.10%2.54%1.75%-0.47%0.01%0.36%2.25%1.16%5.64%
20190.54%0.48%1.70%0.43%1.45%0.38%0.58%2.23%-0.53%0.01%0.14%0.45%8.12%
2018-1.14%-0.12%0.34%-0.30%1.20%0.07%0.17%0.20%-0.71%-0.83%0.69%0.81%0.37%
20170.64%0.87%0.26%0.80%1.51%0.22%0.52%0.85%-0.28%0.25%0.10%1.30%7.27%
20161.12%0.21%0.59%0.78%0.43%1.65%-0.05%0.28%-0.44%-1.01%-4.17%0.99%0.26%
20151.76%-1.01%0.42%-0.46%-0.21%-0.21%0.79%0.39%0.65%0.45%0.55%0.79%3.96%
20142.62%1.23%0.40%1.51%1.84%0.05%0.32%1.47%0.45%1.15%0.21%0.69%12.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DVTAX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DVTAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVTAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVTAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVTAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVTAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Tax-Free California Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free California Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.39$0.39$0.36$0.37$0.44$0.54$0.45$0.50$0.42$0.42$0.46

Дивидендный доход

3.37%3.48%3.49%3.33%2.95%3.51%4.37%3.81%4.07%3.54%3.44%3.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free California Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.37
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.04$0.03$0.44
2019$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.06$0.54
2018$0.03$0.07$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.45
2017$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.07$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.07$0.50
2016$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.42
2015$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.07$0.04$0.03$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Tax-Free California Fund показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Tax-Free California Fund составляет 6.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.38%4 янв. 2022 г.20425 окт. 2022 г.48430 сент. 2024 г.688
-13.91%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.191
-13.1%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17221 авг. 2009 г.398
-10.95%30 апр. 1999 г.19528 янв. 2000 г.18420 окт. 2000 г.379
-9.97%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.18228 мая 2014 г.269
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...