- ISIN
- US9289288295
- CUSIP
- 928928829
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 мар. 1995 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVTAX
Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции DVTAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) показал доход в 2.99% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVTAX составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Delaware Tax-Free California Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DVTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DVTAX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 1.69% | -2.57% | 1.55% | 0.80% | 0.92% | 2.99% | ||||||
| 2025 | 0.15% | 1.63% | -2.24% | -1.40% | -0.89% | 0.42% | -1.26% | 0.83% | 4.06% | 1.35% | 0.23% | -0.66% | 2.10% |
| 2024 | 0.13% | 0.37% | 0.03% | -1.59% | 0.30% | 2.20% | 0.92% | 0.74% | 1.33% | -1.82% | 2.17% | -1.35% | 3.39% |
| 2023 | 4.14% | -3.34% | 1.89% | 0.66% | -0.70% | 1.50% | 0.22% | -1.88% | -3.81% | -2.83% | 9.48% | 3.91% | 8.80% |
| 2022 | -2.80% | -0.45% | -3.23% | -4.03% | 1.62% | -3.61% | 3.68% | -2.55% | -6.03% | -1.45% | 6.84% | -0.35% | -12.31% |
| 2021 | 0.90% | -1.21% | 0.57% | 1.13% | 0.80% | 0.70% | 0.94% | -0.48% | -0.89% | -0.25% | 1.19% | 0.63% | 4.08% |
Метрики бенчмарка
Delaware Tax-Free California Fund has an annualized alpha of 4.71%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.60%) than losses (0.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.71%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.60%
- Участие в снижении
- 0.89%
Комиссия
Комиссия DVTAX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVTAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.30 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 10.05 | -2.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Tax-Free California Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.55 | $0.45 | $0.36 | $0.36 | $0.37 | $0.44 | $0.52 | $0.41 | $0.46 | $0.42 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.61% | 5.06% | 4.06% | 3.19% | 3.33% | 2.95% | 3.54% | 4.29% | 3.51% | 3.72% | 3.53% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free California Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.55 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.45 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Tax-Free California Fund показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.38%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 11mo | 2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -13.92%март 2020 г. | 18d | 8mo 10d | 8mo 28dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.10%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo 12d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -10.95%янв. 2000 г. | 9mo 3d | 8mo 26d | 1y 5moапр. 1999 г. - окт. 2000 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.99%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 19d | 1y 19dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| DVTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.78% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -9.10% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -18.90% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -33.92% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -10.71% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.08% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVTAX
Добавьте Delaware Tax-Free California Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVTAX