Сравнение DVTAX с CXHYX
DVTAX (Delaware Tax-Free California Fund) and CXHYX (Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - DVTAX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds, while CXHYX is a High Yield Muni fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DVTAX returned 2.36%/yr vs 3.35%/yr for CXHYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVTAX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for CXHYX.
Доходность
Сравнение доходности DVTAX и CXHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVTAX показывает доходность 3.33%, а CXHYX немного выше – 3.38%. За последние 10 лет акции DVTAX уступали акциям CXHYX по среднегодовой доходности: 2.36% против 3.35% соответственно.
DVTAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.36%
CXHYX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам DVTAX и CXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVTAX Delaware Tax-Free California Fund | 3.33% | 2.10% | 3.39% | 8.80% | -12.31% | 4.08% | 5.66% | 8.04% | 0.07% | 6.89% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 3.38% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 11.52% | 1.58% | 10.15% |
Correlation
The correlation between DVTAX and CXHYX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.84 |
The correlation between DVTAX and CXHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVTAX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск
DVTAX
CXHYX
Сравнение DVTAX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVTAX | CXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.91 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.48 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVTAX и CXHYX
Максимальная просадка DVTAX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVTAX и CXHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVTAX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -21.82% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -3.21% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.55% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -20.11% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -20.11% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -2.57% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.15% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVTAX и CXHYX
Текущая волатильность для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) составляет 0.75%, в то время как у Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что DVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVTAX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.91% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.88% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.06% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.08% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.80% | -0.63% |
Сравнение комиссий DVTAX и CXHYX
DVTAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии CXHYX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVTAX и CXHYX
Дивидендная доходность DVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности CXHYX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.99% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
DVTAX Delaware Tax-Free California Fund | 3.94% | 5.06% | 4.06% | 3.19% | 3.33% | 2.95% | 3.54% | 4.29% | 3.51% | 3.72% | 3.53% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
DVTAX and CXHYX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXHYX has higher volatility (0.91%) compared to DVTAX (0.75%). In terms of maximum drawdown, DVTAX dropped -18.38% vs CXHYX's -21.82%.
DVTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVTAX и CXHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор