Сравнение DVSP с LVHI
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, DVSP returned 36.58% vs 30.86% for LVHI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.
DVSP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 10.71% | 15.57% | -5.59% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.09% | 27.12% | 0.73% |
Correlation
The correlation between DVSP and LVHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. LVHI — Ранг доходности на риск
DVSP
LVHI
Сравнение DVSP c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.10 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 21.22 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.28 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и LVHI
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -32.31% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -6.08% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.23% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.52% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.46% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и LVHI
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.89% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 7.50% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 9.45% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 11.06% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 13.76% | +8.07% |
Сравнение комиссий DVSP и LVHI
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и LVHI
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности LVHI в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 6.10% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and LVHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (4.85%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.67% vs LVHI's -32.31%.
On 1-year performance, DVSP leads with 36.58% vs 30.86% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 36.58% return vs 30.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.25% for DVSP.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: WEBs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор