Сравнение DVQQ с DVXV
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for DVXV.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью 4.43%.
DVQQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.23% | 12.16% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVQQ and DVXV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. DVXV — Ранг доходности на риск
DVQQ
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVQQ c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | DVXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и DVXV
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -14.36% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.90% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -4.69% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 21.62% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 21.62% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 21.62% | +3.04% |
Сравнение комиссий DVQQ и DVXV
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVXV в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и DVXV
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and DVXV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXV is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXV.
DVQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for DVXV.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор