Сравнение DVQQ с DVXV
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for DVXV.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 11.56% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVQQ and DVXV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. DVXV — Ранг доходности на риск
DVQQ
DVXV
Сравнение DVQQ c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | DVXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и DVXV
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -14.36% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -6.92% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.80% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 21.75% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 21.75% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 21.75% | +2.59% |
Сравнение комиссий DVQQ и DVXV
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVXV в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и DVXV
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and DVXV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXV is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXV.
DVQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for DVXV.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор