Сравнение DVQQ с DVXK
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for DVXK.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и DVXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у DVXK с доходностью 39.88%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и DVXK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 11.56% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
Correlation
The correlation between DVQQ and DVXK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. DVXK — Ранг доходности на риск
DVQQ
DVXK
Сравнение DVQQ c DVXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | DVXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.32 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и DVXK
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, примерно равная максимальной просадке DVXK в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DVXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -24.08% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.27% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.69% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и DVXK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | DVXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 32.26% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 32.26% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 32.26% | -7.92% |
Сравнение комиссий DVQQ и DVXK
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVXK в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и DVXK
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DVXK в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DVQQ and DVXK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DVXK is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVXK is Technology Equities. DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for DVXK.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DVXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор