PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с TDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с TDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 23.59% vs 42.61% for TDI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for TDI.

Доходность

Сравнение доходности DVND и TDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 18.78%.

DVND

1 день
-0.25%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.59%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и TDI

2026 (YTD)202520242023
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.09%16.36%11.57%3.27%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%

Correlation

The correlation between DVND and TDI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between DVND and TDI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и TDI

Секторы
DVND
TDI

Технологии

23.8%
19.1%

Финансовые услуги

14.5%
21.5%

Здравоохранение

11.7%
9.9%

Промышленность

9.5%
17.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.8%

Энергетика

5.0%
10.3%

Сырьевые материалы

4.4%
9.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

DVND
23.8%
TDI
19.1%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
TDI
21.5%

Здравоохранение

DVND
11.7%
TDI
9.9%

Промышленность

DVND
9.5%
TDI
17.9%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
TDI
5.2%

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
TDI
0.6%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
TDI
4.8%

Энергетика

DVND
5.0%
TDI
10.3%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
TDI
9.4%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
TDI
1.2%

Недвижимость

DVND
2.4%
TDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Touchstone Dynamic International ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSELDVND с TUSI
Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с LCFTDI с DFIV

Доходность на риск

DVND vs. TDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c TDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDTDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.25

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.54

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

14.18

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. TDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDI равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и TDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDTDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.74

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DVND и TDI

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и TDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDTDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-14.99%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.09%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.13%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.21%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.01%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и TDI

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.55%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDTDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

6.02%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.88%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

17.31%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.84%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

16.84%

-3.48%

Сравнение комиссий DVND и TDI

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и TDI

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности TDI в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.81%1.93%2.06%2.05%0.71%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVND and TDI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to DVND (2.55%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs TDI's -14.99%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 23.59% for DVND. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 23.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DVND has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.63% for TDI.

DVND is categorized as Large Cap Value Equities, while TDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.65% for TDI.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и TDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор